2014년 추계학술대회
Current Result Document :
| 한글제목(Korean Title) |
금융 빅 데이터를 이용한 주식수익률 행태 분석 |
| 영문제목(English Title) |
An Analysis of Stock Return Behavior using Financial Big Data |
| 저자(Author) |
정헌용
김상식
Heon-Yong Jung
Sang-Sik Kim
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| 원문수록처(Citation) |
VOL 18 NO. 02 PP. 0708 ~ 0710 (2014. 10) |
한글내용
(Korean Abstract) |
최근 금융 분야에서는 빅 데이터를 이용하여 주가예측 모형을 만들어내고 있으며, 특히 금융 시계열 자료의 변동성 집중 현상을 금융 빅 데이터를 이용하여 분석함으로써 세계 주식시장의 동조화 현상을 분석하고 있다. 본 논문에서는 한국과 중국의 일별 주가지수수익률과 일중 주가지수수익률을 이용하여 이들 2개 국가의 대표적인 주가지수 시계열 데이터에 변동성 집중 현상이 존재하는지를 보다 세밀하게 추적하여 양국 주식시장의 동조화 현상을 분석한다. 분석 결과, 한국의 KOSPI와 중국의 Shanghai 종합주가지수의 지수수익률 시계열 자료는 단위근이 존재하지 않으며, 변동성 집중 현상을 보이는 것으로 나타났다. 또한 한국보다는 중국 주식시장의 변동성 집중현상이 보다 강하게 나타나며, 이러한 현상은 일중 주가지수수익률 시계열 자료에서 보다 두드러지게 나타났다. |
영문내용
(English Abstract) |
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| 키워드(Keyword) |
Financial Big data
Stock Return
Unit Root Test
Volatility Clustering
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