정보처리학회 논문지 소프트웨어 및 데이터 공학
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| 한글제목(Korean Title) |
해외지수와 투자자별 매매 동향에 따른 딥러닝 기반 주가 등락 예측 |
| 영문제목(English Title) |
Deep Learning-Based Stock Fluctuation Prediction According to Overseas Indices and Trading Trend by Investors |
| 저자(Author) |
김태승
이수원
Tae Seung Kim
Soowon Lee
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| 원문수록처(Citation) |
VOL 10 NO. 09 PP. 0367 ~ 0374 (2021. 09) |
한글내용
(Korean Abstract) |
주가 예측은 경제, 통계, 컴퓨터 공학 등 여러 분야에서 연구되는 주제이며, 특히 최근에는 기본적 지표나 기술적 지표 등 다양한 지표로부터 인공지능 모델을 학습하여 주가의 변동을 예측하는 연구들이 활발해 지고 있다. 본 연구에서는 S&P500 등의 해외지수, 과거 KOSPI 지수, 그리고 KOSPI 투자자별 매매 동향으로부터 KOSPI의 등락을 예측하는 딥러닝 모델을 제안한다. 제안 모델은 주가 등락 예측을 위하여 비지도 학습 방법인 적층 오토인코더를 이용하여 잠재변수를 추출하고, 추출된 잠재변수로부터 시계열 데이터 학습에 적합한 LSTM 모델로 학습하여 당일 시가 대비 종가의 등락을 예측하며, 예측된 값을 기반으로 매수 또는 매도를 결정한다. 본 연구에서 제안하는 모델과 비교 모델들의 수익률 및 예측 정확도를 비교한 결과 제안 모델이 비교 모델들 보다 우수한 성능을 보였다. |
영문내용
(English Abstract) |
Stock price prediction is a subject of research in various fields such as economy, statistics, computer engineering, etc. In recent years, researches on predicting the movement of stock prices by learning artificial intelligence models from various indicators such as basic indicators and technical indicators have become active. This study proposes a deep learning model that predicts the ups and downs of KOSPI from overseas indices such as S&P500, past KOSPI indices, and trading trends by KOSPI investors. The proposed model extracts a latent variable using a stacked auto-encoder to predict stock price fluctuations, and predicts the fluctuation of the closing price compared to the market price of the day by learning an LSTM suitable for learning time series data from the extracted latent variable to decide to buy or sell based on the value. As a result of comparing the returns and prediction accuracy of the proposed model and the comparative models, the proposed model showed better performance than the comparative models. |
| 키워드(Keyword) |
주가 등락 예측
딥러닝
해외 지수
투자자별 매매 동향
Stock Price Fluctuation Prediction
Deep Learning
Overseas Indices
Trading Trends by Investor
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