시장 예측값을 사용하여 포트폴리오를 위한 재귀 강화학습 알고리즘의 성능 향상을 위한 연구

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한글제목(Korean Title)	시장 예측값을 사용하여 포트폴리오를 위한 재귀 강화학습 알고리즘의 성능 향상을 위한 연구
영문제목(English Title)	A Study on Performance Improvement of Recurrent Reinforcement Learning Algorithm for Portfolio Using Market Forecast
저자(Author)	이동호 이정훈 김유리 김형준 박승면 양유준 신응비 Dong-Ho Lee Jung-Hoon Lee Yu-Ri Kim Hyeong-Jun Kim Seung-Myun Park Yu-Jun Yang Woong-Bi Shin 강문주 이주홍 안준규 Moon-Ju Kang Ju-Hong Lee Jungyu Ahn
원문수록처(Citation)	VOL 25 NO. 01 PP. 0388 ~ 0391 (2018. 05)
한글내용 (Korean Abstract)	최근, 자산 매매 및 포트폴리오에 인공지능을 활용한 연구들이 활발히 진행되고 있다. 본 논문은 기존 재귀 강화학습(Recurrent Reinforcement Learning)을 기반으로 한 운용 모델의 성능을 향상시키고자 자산들의 예측값을 사용한다. 예측값 사용 유무에 따른 재귀 강화학습의 성능을 비교분석을 통하여 예측값의 활용이 포트폴리오 운용 성능에 미치는 효과에 대해 분석하였다.
영문내용 (English Abstract)
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